带有Yager熵约束的方差-混合熵投资组合优化模型

摘要：

通过引入可信性方法和Yager熵约束,建立以方差-混合熵(VHE)为风险度量的投资组合优化模型,通过上海证券交易所数据对均值-方差-混合熵模型(MVHEM)、均值-方差模型(MVM)和均值-混合熵(MHEM)模型进行实证比较分析.结果表明,本文所构建的模型可以较好地均衡方差和混合熵在风险控制方面的作用,Yager熵约束的引入可以进一步增强模型的稳定性,在控制风险水平的条件下实现了相对更高的累计收益.

关键词：混合熵、Yager熵、投资组合优化模型、遗传算法

所属期刊栏目：44

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71631005/71371024;教育部人文社会科学研究规划基金16YJA630078

在线出版日期：2017-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：107-112