基于谱风险度量的风险谱函数的研究

摘要：

提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型.实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响.

关键词：谱风险度量、风险谱函数、双曲型绝对风险厌恶、后验检验、投资组合

所属期刊栏目：38

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2012-03-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：135-140