半参数方法对上证指数波动率的预测分析

摘要：

根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较.结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型.

关键词：波动率、GARCH模型、样条函数、半参数可加模型、预测

所属期刊栏目：38

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：134-138