风险谱函数的设计与选择

摘要：

研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用.根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数.实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大.最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果.

关键词：谱风险度量、风险厌恶系数、指数风险谱函数、幂风险谱函数、投资组合配置

所属期刊栏目：36

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2009-04-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：105-109