风险价值VaR的检验

摘要：

根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优(UMP)检验,并给出了检验的表达式、拒绝域.另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较.

关键词：风险价值VaR、风险管理技术、左尾概率、UMP检验、拒绝域

所属期刊栏目：29

分类号：N32;F224.7(统计方法、计算方法)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：87-90