正相协序列生成的平均移动过程的Baum-Katz大数定律的精确渐近性

摘要：

设{εt;t ∈ N*}是一严平稳零均值正相协随机变量序列,0＜Eε21＜∞,及σ2=0＜Eε21+2∞∑j=2Eε1εj,0＜σ2＜ ∞,{aj;j ∈N}是一实数序列,并且∞∑j=0|aj|＜ ∞.义移动平均过程Xt=∞∑j=0ajεt-j,t≥1,令Sn=n∑t=1Xt,n≥1.假设对某个δ'＞0有E|ε1|2+δ' ＜ ∞,对某个ρ＞0有μ(n)=0(n-ρ),给出了∞∑n=1nr/p-2P{|Sn|≥εn1/p},∞∑n=11/nP{|Sn|≥εn1/p}当ε→0时的精确渐近性.

关键词：正相协序列、移动平均过程、精确渐近性

所属期刊栏目：9

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10571073

在线出版日期：2008-09-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：289-293