基于数理金融的保理业务探讨

摘要：

本文应用数理金融法建立无追索保理业务定价模型,对保理业务参数对代偿概率的影响进行了敏感度分析.保理业务的定价不仅要考虑预期损失、成本、费用、收益等因素,还要把基础合同争议作为影响价格的因素.坏账担保率、应收账款的付款期限、应收账款池大小对代偿概率的影响比较明显.因此,为有效降低风险,建议保理商把坏账担保率设定在80%以下,什款期限设定在1年以内,并要求卖方转让全部应收账款.

关键词：保理、数理金融、定价、信用风险

所属期刊栏目：9

分类号：F840.681(保险)

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：68-72