互联网金融平台对商业银行风险溢出效应研究
从互联网金融平台对商业银行的冲击出发,进行定性分析,同时将商业银行分为三类,利用GARCH-CoVaR测度商业银行风险溢出的动态情况％CoVaR进行定量分析.研究发现,互联网金融平台对国有商业银行风险溢出效应最大,股份制商业银行次之,城市商业银行最小.同时,互联网金融造成的系统性风险对于自身风险越小的银行溢出效应越大.联系现实,本文给出的建议是,加强互联网金融平台与商业银行的深度合作,二者进行优势互补,找准自身定位和发展方向,实现互惠共赢.
互联网金融平台、商业银行、GARCH-CoVaR模型
F832(金融、银行)
北京信息科技大学市级大学生创新创业训练计划项目5112210833
2023-06-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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85-88
