国际原油市场与中国股票市场动态相关性研究

摘要：

原油作为工业生产的基础能源,其战略地位日益突出.而中国股票市场作为反映我国经济的"晴雨表",受到原油价格变动的影响.通过分析两个市场联动性,运用DCC-GARCH模型研究在不同样本区间国际原油市场与中国股票市场的动态相关性.为政府的政策制定和投资者的投资决策提出建议.

关键词：国际原油市场、中国股票市场、DCC-GARCH模型

分类号：F114(世界经济、国际经济关系)

在线出版日期：2020-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：48-49