基于BP神经网络模型的沪深300指数预测

摘要：

采用BP神经网络模型,利用MATLAB软件,通过沪深300指数2011年1月4日到2012年3月30日的开盘价、收盘价、最高价、最低价四组数据建立三层的BP神经网络模型,用前290天的数据对模型进行学习和训练,然后用后12天的数据对模型进行检测,最后对2012年3月15日的开盘价进行短期预测.结果表明,BP神经网络模型具有良好的泛化能力,在沪深300指数的预测方面有很好的预测能力,有很强的现实意义.

关键词：BP神经网络、沪深300指数、归一化、LM算法

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2013-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：108-109