我国股指期货动态套期保值策略实证研究

摘要：

2010年4月16日,投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易,A股市场从此步入双边时代.采用系数动态估计股指期货套期保值比率,并利用封闭式基金--基金鸿阳与沪深300股指期货市场数据进行实证研究,可以分析动态最优套期保值比率的估计和套期保值的有效性.

关键词：沪深300股指期货、动态套期保值、最优套期保值比率

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2010-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：94-95