我国居民消费价格指数时间序列预测——基于ARIMA模型与平滑ARIMA模型的比较分析

摘要：

对我国CPI的1951-2008年年度数据进行分析预测,用一种短时序数据的结构分析模型--平滑ARIMA模型对数据进行了分析预测.通过对两个模型预测效果的比较,结果表明,相比于ARIMA模型,平滑ARIMA模型预测的准确度大大提高.

关键词：平滑ARIMA、CPI、平稳性

分类号：F222.33(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-08-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：9-10