基于主成分分析的投资组合应用——以沪深300指数成分股为例

摘要：

在选择股票时,投资者可以通过分析上市公司的财务指标,评估其整体经营状况以及投资价值,继而选出表现优秀的股票进行投资.本文通过Tushare Pro平台抓取沪深300指数成分股2021年第四季度的53个主要财务指标,利用主成分分析法,选取12个主成分代表所有原指标,根据主成分得分选出综合排名前10的股票并建立三种不同权重的投资组合.通过夏普比率评价三种投资组合的有效性,结果显示,基于主成分得分选出的投资组合相较于沪深300指数具有更高的收益,且能够稳定跑赢大盘.从收益表现来看,等权重和随机权重组合不如均值-

关键词：财务指标、主成分分析、投资组合

在线出版日期：2023-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

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