基于KMV模型的我国创业板上市公司信用风险研究

摘要：

该文基于我国创业板13个行业ST公司和对应非ST公司的财务报表和股票市场交易数据，采用KMV模型对样本公司进行信用风险测算，得到其违约距离和预期信用风险。研究结论表明：公司违约距离越小，预期信用风险越大；样本公司资产价值均高于其股权价值；各行业ST公司的违约距离和预期信用风险大于非ST公司违约距离和预期信用风险。

关键词：信用风险、KMV模型、违约距离

在线出版日期：2023-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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