基于 RAROC 银行信贷决策模型的中小微企业信贷策略研究

摘要：

中小微企业在推动国民经济发展和维护社会繁荣稳定方面发挥了重要作用，建立切实有效的信贷风险评价体系以 及最优信贷策略对实现中小微企业与银行的共同发展具有重要实际意义。本文建立了基于模糊综合评价的企业信贷风险评价模 型和基于风险调整资本回报率（RAROC）的银行信贷决策模型。首先通过模糊综合评价法将企业类型分级，再将企业的评价结果 转化为银行贷款风险参数。其次，以银行贷款收益最大为目标函数，以银行的贷款收益、成本费用、损失函数和企业综合评级指标为决策变量，建立基于 RAROC 的银行信贷决策模型。利用 NSGA-II 算法求解结果为信誉评级优秀的企业利率为 4%，贷款额度 为 0.29；良好的企业利率为 6%，贷款额度为 0.34；信誉为差的企业利率为 9%，贷款额度为 0.23。

关键词：中小微企业、模糊评价、RAROC 银行信贷决策模型、NSGA-II 算法

在线出版日期：2021-12-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：23-24