基于马科维茨模型的股票投资组合优化分析——以 A 股上市公司为例

摘要：

在马科维茨均值-方差模型的基础上，当代投资组合理论结合数理统计相关知识及当下先进的数据处理能力，衍生了许多分析工具和方法。本文选取华大基因和御家汇两只股票作为案例，取 2019 年 5 月 22 日-2020 年 5 月 29 日 250 天收盘价作为实证样本，运用马科维茨量化模型，结合理论和实证，进行投资组合的量化分析

关键词：马科维茨模型、夏普比率、投资组合、前沿曲线、规划求解

在线出版日期：2020-09-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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